지난달 금리 역전에도 우리 주식과 채권(증권)에 투자한 외국인 자금이 역대 최대치를 갈아치웠다. 

국제 금융시장에서 미국의 부채한도 협상 관련 이슈와 연방준비제도(Fed·연준) 긴축에 대한 기대 변화 등에 따라 주요 가격지표가 등락했다. 주요국 금리와 주가는 대체로 상승했다. 미 달러화는 강세를 보였다.

한국은행이 12일 발표한 ‘2023년 5월 이후 국제금융·외환시장 동향’에 따르면 5월 이후 국내 외환부문에서는 원달러 환율이 하락하고 외국인 국내 증권 투자자금은 대폭 순유입했다.

원달러 환율은 반도체 수출 회복 기대, 외국인 증권자금 유익 확대 등으로 하락한 것으로 풀이된다. 외국인 증권투자의 경우, 주식 및 채권 자금 모두 순유입 규모가 늘었다. 국내은행 차입가산금리는 안정적 수준을 유지했다.

미국은 부채한도 이슈와 연준 긴축에 대한 기대 변화에 따라 등락을 보이다가 견조한 고용지표가 발표되면서 상승했다. 지난달 미국 비농업취업자 수는 33만9000건으로 전월(29만4000명)과 시장 예상치(19만5000건)를 크게 상회했다.

영국은 고물가가 지속되면서 상당 폭 상승했다. 영국의 지난 4월 소비자물가는 전년 동월 대비 8.7% 상승해 영란은행과 시장 예상치 8.4%, 8.2%를 모두 웃돌았다.

신흥국 주가는 국가별로 등락이 엇갈렸다. 브라질은 양호한 성장세 등으로, 튀르키예는 에르도안 대통령 재선 이후 시장 친화적 정책 기대감 등으로 상승했다. 중국은 경기둔화 우려 등으로 하락했다.

미 달러화(DXY 지수 기준)는 연준의 긴축 종료 기대 약화 등으로 강세를 보였다. 유로화는 유로지역 인플레이션 및 기대인플레이션 둔화 등으로, 엔화는 완화적 통화정책 지속 기대 등으로 각각 약세를 보였다. 신흥국 통화는 대체로 약세를 보였다.

국내 외환시장 동향을 살펴보면 원달러 환율은 외국인 증권자금 유입 규모가 4월 중 32.5억달러에서 5월 중 114.3억달러로 크게 늘면서 하락했다. 외국인 증권자금 유입 규모인 114.3억달러는 관련 통계 집계를 시작한 2000년 이후 가장 큰 규모의 순유입이다.

원달러 스왑레이트(3개월)는 외국인의 금리차익거래 목적 외화자금 공급, 내외금리차 역전폭 축소(+6bp) 등으로 소폭 상승했다. 통화스왑금리(3년)는 기관투자자의 해외투자 목적 외화자금수요에도 불구하고 국고채금리 상승(+25bp) 및 기업 부채스왑 영향으로 상승했다.

국내 은행간시장의 일평균 외환거래 규모는 351.9억달러로 전월(344.7억달러)에 비해 7.3억달러 증가했다. 원달러 현물환 거래가 10.8억달러 증가한 반면 외환스왑 거래는 8.5억달러 감소했다.

외국인 국내 증권투자자금은 채권자금을 중심으로 대폭 순유입했다.

주식자금은 반도체 업황 개선 기대 지속, 미 부채한도 협상 타결 등의 영향으로 순유입 규모가 확대됐다. 채권자금은 주요 국내채권 투자국의 외환보유액 증가세, 차익거래유인 지속 등의 영향으로 공공자금을 중심으로 큰 폭 순유입됐다. 채권자금은 89.6억달러로 2021년 2월(89.9억달러) 이후 2년3개월만에 최대치였다.

국내은행의 단기 및 중장기 차입 가산금리는 전월대비 상승하였으나 연평균보다 낮거나 비슷한 수준을 보였다. 

정진용 기자 jjy4791@kukinews.com