금융감독원이 국내 8개 시중은행에게 대손충당금 추정치가 불합리하게 낮게 설정되어 있다며 예측의 적정성을 강화하라고 ‘경영유의’ 조치를 내렸다.

23일 금융권에 따르면 금감원은 최근 KB국민·신한·우리·NH농협·경남·대구·광주은행·카카오뱅크 등 8개 은행에 경영유의 조치를 내렸다.

지난해 금감원 수시검사 결과 은행들은 충당금 산정 체계를 미흡하게 운영한 것으로 확인됐다. 충당금을 산정할 때 신용위험이 증가한 여신에는 부도율(PD)과 부도시손실률(LGD)을 적용해야 하는데 이에 대한 활용이 적절히 이뤄지지 않았다는 지적이다.

우선 일부 은행들은 PD를 추정하면서 앞으로 경기가 개선된다는 충분한 근거가 없는데도 미래 전망을 낙관적으로 반영했다. 은행으로서는 충당금을 적게 쌓게 된다. 만약 경기가 쉽사리 회복되지 않는다면 향후 발생할 부실에 제대로 대응할 수 없다.

또 은행들은 소매 익스포져의 리스크 특성에 따라 주거용 부동산 익스포져, 기타소매 익스포져 등으로 구분해 관리해 각각의 실측부도율 수준에서 차이가 남에도 전체 소매 익스포져를 대상으로만 미래전망 예측모형을 개발해 PD를 측정했다. 

금감원은 “은행은 부실 위험 확대 가능성에 대비해 PD, 회수율 등 기대신용손실 추정 요소가 최근 부도·손실률 실측치를 하회하지 않도록 추정방식을 보완해야 한다”며 “미래 거시경제 변화를 예측하는 미래전망 예측모형의 적정성도 강화하라”고 지적했다.

김동운 기자 chobits3095@kukinews.com