“자산운용 전략 강화 필요” 금감원, MG손보 경영유의 조치

기사승인 2023-08-21 14:59:35

금융감독원이 MG손해보험에 자산·부채관리 및 대체투자 관리 미흡 등을 이유로 경영유의 조치를 내렸다.

21일 금감원 공시에 따르면 MG손보는 이달 초 △중장기 관점의 전략적 자산배분(SAA) 계획 미흡 △대체투자 관련 사전검토·사후관리 미흡 △보험상품 손해율 관리 및 판매전략 미흡 등 3건에 대해 경영유의 조치를 통보받았다.

금감원은 보험회사는 부채구조 특성을 감안해 중장기 관점의 SAA 계획을 수립하고 안정적 자산운용이익을 지속 확보할 수 있도록 운영하는 것이 합리적인데도, MG손보는 SAA 수립 등에 대한 기준 및 절차를 마련하지 않아 관련 업무를 수행하지 않는 등 경제적 자본 관점의 ALM관리가 미흡하다고 봤다.

해외 대체투자와 관련해서는 “고위험, 고수익 자산 투자는 잔여 잉여순자산을 재원으로 배분하는 것이 합리적인데도, MG손보는 이에 대한 고려 없이 해외 대체투자 등에 대한 자산배분 비중을 확대하는 등 비합리적으로 자산운용전략을 수립했다”며 “K-ICS 시행으로 자산과 부채의 듀레이션 차이가 확대돼 금리리스크 악화가 우려되는데도 이에 대한 뚜렷한 대응방안이 없다”고도 짚었다.

또 “대체투자 관련 사전검토, 심사 및 사후관리 강화가 필요하다”고 강조했다. MG손보는 대체투자 대상에 대하여 원칙적으로 현지실사를 하도록 정하고 있으나, 2016∼2022년 기간 중 신규 대체투자 건 중 현지실사 진행건수 비중이 약 19%에 불과한 것으로 지적했다.

내규상 현지실사 예외 사유를 포괄적으로 규정해 운용부서의 자체 판단으로 현지실사를 수행하지 않을 수 있도록 운영하고 있던 문제도 드러났다. 현지실사 때마다 점검내용 및 기준이 임의로 운영되는 등 객관성·일관성 확보가 미흡한 점도 지적받았다. 대체투자 자산에 대한 사후관리 강화도 강조했다.

아울러 금감원은 보험상품 손해율 관리 및 판매전략 수립 강화가 필요하다고 지적했다. 주력상품인 장기보험의 손해율이 100%를 초과하는데도 상품 개정·판매중지 등 사후조치가 적시에 이뤄지지 않고, 전략상품 선정기준이 임의로 변경되는 등 보험손익 개선 노력이 미흡한 것으로 드러났다.

이에 금감원은 손해율, 사업비 등 보험손익에 영향을 미칠 수 있는 요소와 관련된 리스크 관점의 의사결정체계를 보완하는 등 내부통제 절체를 강화하라고 지시했다.

지난 17일 법원은 MG손해보험과 대주주 JC파트너스 측이 금융위원회를 상대로 낸 부실금융기관 지정 취소 소송 1심에서 원고 패소 판결을 내렸다. 이에 따라 예금보험공사 주도로 MG손보 매각이 본격 시작될 전망이다.

정진용 기자 jjy4791@kukinews.com