롯데손해보험이 대체투자 내부관리가 미흡하다는 이유로 금융당국 제재를 받았다. 롯데손보는 과거에도 같은 건으로 제재받은 적이 있어 문제 개선이 되지 않는다는 비판을 피할 수 없게 됐다.

15일 보험업계에 따르면 금융감독원은 지난 6일 대체투자 관련 스트레스 테스트(손실 가능금액 측정) 강화 등을 요구하며 경영유의 1건, 개선사항 3건을 통보했다.

한국신용평가에 따르면 지난해 3분기 기준 롯데손보의 운용자산 약 12조8000억원 중 대체투자는 5조7000억원, 해외 중·후순위 투자 2조2000억원이다.

금감원은 “코로나바이러스감염증-19 등으로 인한 대체투자 시장상황 악화에 따라 2018∼2020년 사이에 투자된 항공기·선박, 호텔, 상업용부동산, 발전·에너지 부문의 부실이 현실화됐다”면서 “그럼에도 롯데손보가 각 부문의 위험요인 특성을 반영한 스트레스 테스트를 실시하지 않아 결산시점 손익악화 등에 사전 대응이 적절하지 못한 측면이 있다”고 지적했다.

이어 환율·공실률·임대료·Cap Rate·수요변화 등 각 자산의 특성을 반영한 스트레스 테스트를 실시하고 그 결과 및 대응방안을 경영진 및 위험관리위원회에 보고하는 등 대체투자 관련 스트레스 테스트를 강화할 필요가 있다고 강조했다.

이 밖에 금감원은 대체투자 자산에 대해 △상품별 한도 관리가 미흡해 사회간접자본(SOC)과 부동산에 대한 투자 비중이 편중된 점 △대체투자 자산 사후 점검 기준 등이 미흡한 점 등도 지적했다.

그러면서 금감원은 개별 자산의 잠재 위험에 대한 현실화 가능성을 면밀히 검토해 선제적 위험관리 절차와 기준을 강화하고, 투자자산 리뷰 등급 가운데 ‘주시’ 등급으로 분류하는 기준을 구체적으로 마련해 정기적으로 분석하고 보고하도록 업무를 개선하라고 권고했다.

롯데손보는 과거 비슷한 이유로 금감원 제재를 받은 적이 있다. 롯데손보는 지난 2021년에도 대체투자 자산 취득시 회계처리 및 투자심사 강화가 필요하다며 경영유의조치를 받았다.

당시 금감원은 롯데손보에 △ 2017년 10월31일~2018년 8월27일 2개 금융투자회사로부터 자문‧공동주간 등 명목으로 119.9억원의 수수료를 수취하기로 하고 금융투자회사가 셀다운한 대체투자 자산에 11건의 투자를 진행한 건 △항공기금융에 투자한 건에 대해 “셀다운한 자산에 투자하는 경우 할인매입 또는 수수료 인식 기준을 명확히 마련해야 한다”고 지적했다.

특히 항공기금융 투자와 관련해서는, 포트폴리오 중 일부 항공기를 임차한 항공사가 파산 등을 이유로 리스료를 연체한 상태로 새로운 임차인을 찾아야 하는 상황임을 인지하고 있었는데도 투자심사를 소홀히 해 부실이 발생했다면서 투자심사 절차를 강화할 필요가 있다고 강조했다. 

아울러 금감원은 “롯데손보의 대체투자자산 비중(2020년 12월 말 기준 41.7%)이 높고 전체 자산 중 부동산 및 항공기 등 특정산업에 대한 투자비중(각각 13.5%, 5.2%)도 높은 수준으로 경기 변동시 손실 발생 위험에 크게 노출되고 있으므로, 국가, 산업 및 상품 등 리스크 관리 수준을 세분화하여 투자한도를 설정하는 등 집중도 리스크를 적절하게 관리할 필요가 있다”고도 덧붙인 바 있다. 

정진용 기자 jjy4791@kukinews.com