금융위원회가 25일 은행 및 은행지주회사를 대상으로 경기대응완충자본(CCyB) 1%p(포인투) 부과를 결정했다.  

금융위는 24일 제10차 정례회의에서 은행 및 은행지주회사의  경기대응완충자본(CCyB) 적립수준을 1%로 상향하기로 의결했다고 밝혔다. 이번 결정은 ‘은행권 경영·영업관행·제도개선 TF’ 제3차 실무작업반에서 논의한 ‘은행권 건전성 제도 정비방향’의 후속조지 중 하나이다. 

앞서 실무작업반은 코로나19 대응과정에서 급증한 여신의 향후 부실화 가능성에 대비해 2~3분기 중 추가자본 적립의무(경기대응완충자본)를 부과하는 방안을 검토한 바 있다.   

경기대응완충자본 제도는 신용공급에 따른 경기변동이 금융시스템 및 실물경제에 미치는 영향 등을 고려해 은행권에 위험가중자산의 0~2.5% 범위에서 추가자본 적립의무를 부과하는 것이다. 2016년 국내에 제도가 도입됐지만 그동안 실제 부과된 적은 없다. 

이번 결정으로 국내 은행 및 은행지주회사는 결정일로부터 약 1년간의 자본확충 준비 기간을 거쳐 2024년 5월 1일부터 1% 수준의 경기대응완충자본을 적립해야 한다. 

2022년말 기준 영향분석 결과, 경기대응완충자본 부과 후에도 모든 은행·지주의 자본비율이 규제비율을 상회하는 것으로 나타났다. 다만 은행·지주별로 일정 버퍼수준 유지를 위해 추가적인 자본확충 노력에 나설 것으로 예상된다. 

금융위는 경기대응완충자본 적립지표, 국내은행 건전성 현황 등을 종합적으로 고려해 추가자본 적립 의무를 부과한 것으로 설명한다. 

먼저 지난해부터 진행돼 온 기준금리 인상 등에 따라 가계신용 증가세 둔화에도 불구하고 기업신용이 높은 증가세를 나타났다. 이에따라 경기대응완충자본 적립 주지표인 ‘총신용/GDP 갭(gap)’과 보조지표인 ‘총신용 갭(gap)’에서 높은 수준의 적립신호가 발생했다는 설명이다. 총신용/GDP 갭은 경제성장 속도 대비 신용공급이 얼마나 빠르게 증가했는가에 관한 지표이다.

여기에 2022년말 국내은행 보통주자본비율은 13.50%(지주 포함시 12.57%)로 규제비율(7.0~8.0%)을 상회하고 있으나, 지난해 금리상승·환율급등 등의 영향으로 2021년말(13.99%) 대비 다소 하락했다. 또한, 지난해말 국내은행의 당기순이익은 18.5조원으로 전년 대비 1.6조원 증가하는 등 수익성이 개선되면서 추가적인 자본적립 여력을 보유한 것으로 평가했다.         

금융위는 이러한 지표와 함께 대내외 거시경제 불확실성 및 금융부문 리스크 증대, 잠재손실 현실화 가능성 등에 대비해 선제적 자본확충을 통해 은행의 손실흡수능력을 제고할 필요가 있다고 판단했다. 

조계원 기자 chokw@kukinews.com