금융당국이 비은행권 거시건전성 관리강화방안을 마련했다. 비은행권 요인으로 인한 시장충격 발생‧증폭 소지를 차단해 1800조에 달하는 그림자금융의 유동성 리스크를 줄이고 시장규율을 확립 할 예정이다.

금융당국은 24일 '비은행권 거시건전성 관리 TF' 마무리 회의를 개최하고 지난 4개월간 논의했던 방안을 발표했다. TF 참석기관으로는 금융위원회, 기획재정부, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 금융연구원, 보험연구원, 자본시장연구원 등이 참여했다.

금융당국은 비은행권의 거시건전성 관리 현황을 점검해 '10대 잠재 취약요인'을 뽑았다. 이날 대책은 10대 분야별로 금융당국 차원에서 거시건전성 관리 방안을 제시했다.

우선 RP시장의 경우 증권사와 자산운용사를 대상으로 RP 차입 규모에 연동한 현금성자산 보유비율 규제를 도입하기로 했다.

채권대차시장에 대해서는 이행 보증을 제공하는 대차중개기관의 위험관리능력을 제고키로 했다.

전문투자형 사모펀드는 헤지펀드의 위험자산 포지션, 차입현황 등에 대한 금융유관기관의 정보수집‧공유를 확대하고 모니터링 강화한다.

가격변동성이 크고 유동성 관리가 쉽지 않은 일부 법인형 MMF에는 시가평가를 도입하고 규제 회피를 방지하기 위해 유동화증권의 경우 기초자산을 기준으로 분산투자 규제를 적용한다. 또 비등록 유동화증권에 대해 등록 유동화증권과 동일한 수준으로 공시의무를 강화하고 위험보유 규제도입을 검토한단 방침이다.

증권사와 보험사, 여신전문금융회사의 잠재적리스크 관리 방안도 내놨다. 우선 금융당국은 증권사가 발행하는 파생결합증권이 변동성이 높은 기초자산에 쏠리지 않도록 관리지표를 도입한다. 채무보증을 반영한 조정레버리지비율 및 조정유동성비율이 과도하게 높은 증권사에 대해서는 리스크관리 강화 조치를 한다.

보험사의 경우 외화자산 운용에 대한 감독을 강화하고, 환헤지 만기가 편중되지 않도록 자본규제도 개선한다는 방침이다. 여신전문금융회사는 유동성리스크 관리기준을 신설하고, 여전업권 전반에 대한 유동성리스크 관리체계를 구축하기로 했다. 또 금융당국은 비은행권 부동산 금융에 대한 대출관리를 강화하는 등 종합적인 관리시스템도 만들기로 했다.

이밖에 금융당국은 금융위 주재로 기재부, 금감원 등 금융유관기관, 민간전문가가 참여하는 거시건전성 분석협의회를 신설해 거시건전성을 지속 점검하고, 금융업권별로 잠재적인 시스템리스크 요인에 선제적으로 대비하는 체계를 만들기로 했다.

김용범 금융위 부위원장은 "이번 방안은 시스템리스크라는 금융시장내 ‘전염병’의 발생과확산을 방지하기 위한 ‘예방접종’이라고 볼 수 있다"며 "정부는 오늘 대응방안 마련을 계기로 금융권 전반에 걸쳐 물샐틈없는 확고한 금융안정 유지를 위해 노력할 것"이라고 말했다.

조진수 기자 rokmc4390@kukinews.com