지난해 국내 금융사의 장외파생상품 거래 규모가 역대 최대치를 기록했다. 환율·금리 변동성 확대에 따른 헤지(위험 회피) 수요가 늘어난 영향이다. 장외파생상품은 증권거래소를 거치지 않고, 개별 금융기관과 투자자 간 일대일 계약으로 거래되는 기초자산 파생상품을 뜻한다.

10일 금융감독원이 발표한 ‘2024년 금융회사 장외파생상품 거래현황’에 따르면 지난해 국내 금융사의 장외파생상품 거래 규모는 총 2경6461조원으로 전년 대비 1758조원(7.1%) 증가했다. 지난해 말 기준 장외파생상품 잔액(미청산 금액)은 전년보다 1057조 원(8.0%) 늘어난 1경4348조원을 기록했다. 

이는 환리스크 헤지를 위해 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하는 계약인 ‘통화선도’와 이자율 리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 성호 교환하는 거래인 ‘이자율스왑’ 거래금액이 늘었기 때문이다. 통화선도는 전년대비 1021조원(6%), 이자율스왑은 550조원(9%) 각각 늘었다. 

기초자산별 거래 규모는 통화 관련 거래가 1경9328조원(73.0%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 이자율 관련 6558조원(24.8%), 주식 관련 469조원(1.8%), 신용 관련 36조원(0.1%) 순이었다. 

금융권역별로는 은행(2경355조원·76.9%)의 비중이 가장 컸다. 은행의 장외파생상품 거래는 통화선도(1경5493조원) 및 이자율스왑(4096조원) 등 대부분을 차지했다. 이어 증권과 신탁에서 각각 4473조원(16.9%), 1196조원(4.5%)의 거래가 이뤄졌다.

거래잔액으로는 은행이 1경1014조원으로 규모가 가장 컸다. 이어 증권(2726조원), 보험(318조원)였다.